Результаты актуарного исследования достаточности тарифов ОСАГО
В распоряжении портала «Страхование в России» оказалась записка, представляющая результаты актуарного исследования «Независимого актуарного информационно-аналитического центра» по вопросу достаточности тарифов ОСАГО. Исследование проводилось по заказу Федеральной службы страхового надзора на основании первичных данных страховых компаний, т.е. данных о договорах страхования заключенных в период с 2004 по 2007 гг. Данная информация была собрана летом этого года по заданию Страхнадзора специально для настоящего исследования. Правда, данные удалось собрать только от 38 компаний, общая доля которых составляет около 25% рынка ОСАГО. Кроме того, для анализа использовались данные официальной статистики ФССН (формы 2С, 1 С, 8С-страховщик), а также официальные данные ГИБДД России, РСА, Минэкономразвития и данные международной статистики по ОСАГО.
Приводим основные выводы, содержащиеся в исследовании.
1. За весь период существования ОСАГО (июль 2003 г. – март 2008 г.), страховыми компаниями было заключено 141211,8 тыс. договоров. Общее количество ежегодно заключаемых договоров увеличилось в 2007 году по сравнению с 2004 годом (первым целым годом действия ОСАГО) более чем на 8 миллионов. Достаточно динамичное развитие данного вида страхования связано, прежде всего, с высокими темпами роста автопарка страны.
2. Объем собранной страховой премии за этот же период времени составил 282,9 млрд рублей. Размер ежегодно собираемой премии постоянно растет: в 2007 году по сравнению с 2004 годом он увеличился на 47,7%. Темпы роста данного показателя колебались в рассматриваемый период в пределах от 12,9% до 15,8%.
3. Развитие ОСАГО характеризуется достаточно высокими темпами роста числа заявленных страховых случаев. В настоящее время ежегодный прирост заявленных страховых случаев стабилизировался на уровне 17,5–22,0%. Представляется, что высокие и устойчивые темпы роста показателя числа заявленных страховых случаев связаны не только с изменением числа заключенных договоров, но и с ростом страховой культуры в стране, в результате чего автовладельцы начинают воспринимать ОСАГО реальным механизмом защиты своих интересов. А это может способствовать не только сохранению, но и увеличению темпов роста заявленных страховых случаев в дальнейшем.
4. Почти за 5 лет действия ОСАГО (с 01.07.2003 г. по 31.03.2008 г.) было урегулировано 5637,4 тыс. страховых случаев, что составило 93,8% от количества заявленных страховых случаев. Динамика урегулированных страховых случаев отражает рост основных показателей развития ОСАГО и поэтому имеет тенденцию к повышению. Растет доля урегулированных страховых случаев в общем количестве заявленных страховых случаев: с 60,1% во втором полугодии 2003 года до 97,3% в первом квартале 2008 года. Растет и частота страховых случаев. По данные ФССН за период с 2004 по 2006 гг., она увеличилась на 33%.
5. Общий объем страховых выплат увеличился с 2004 по 2007 гг. в 2,1 раза и составил в прошедшем году 41,1 млрд руб. Ущерб максимального размера был нанесен (по данным на 2006 г.): трамваями и грузовыми автомобилями (сегментация по типу ТС); в Московской области, Санкт-Петербурге и Москве (по территории преимущественного использования); автомобилями свыше 150 л.с. (в зависимости от мощности двигателя); самыми молодыми и неопытными водителями (в зависимости от возраста/стаж водителя).
6. Развитие ОСАГО сопровождалось ростом убыточности страховой деятельности: коэффициент убыточности увеличился с 59,3 в 2004 г. до 63,5 в 2006 г. В соответствии с оценками, показатель на 2007 г. (69%) приблизился к «порогу», а на 1 квартал 2008 г. (79%) коэффициент убыточности превысил критический уровень в 77%.
7. Убыточность по территориям с Кт=0,5, Кт=1 и Кт=1,3 в течение времени устойчиво превышает средние показатели по рынку, по Ленинградской области, Санкт-Петербургу, Москве и Московской области – ниже среднероссийских показателей.
8. Большая и устойчивая дифференциация с точки зрения убыточности фиксируется и по типам транспортных средств: максимальные показатели (по такси и трамваям) превышают средние значения в 2,2–2,6 раза, минимальные (мототранспортные средства и тракторы) – на 60–80% ниже среднерыночного показателя. Высокий и стабильно сохраняющийся разброс в показателях убыточности в зависимости от территории преимущественного использования и типа транспортного средства свидетельствуют о несбалансированности системы тарификации ОСАГО.
9. Несбалансированность системы коэффициентов косвенно подтверждают и данные о региональной дифференциации по коэффициенту выплат. В то же время анализ региональных данных свидетельствует о критическом уровне показателя в ряде субъектов РФ. На I квартал 2008 г. в 34 регионах показатель был выше 77%, в 7 – перевалил 100-процентный рубеж.
10. Уровень концентрации рынка ОСАГО постепенно снижался: от умеренно концентрированного в первые годы действия ОСАГО до низко концентрированного в последние периоды. Данные по отдельным компаниям свидетельствуют о разнице в их финансовом положении, прибыльности и перспективах развития.
11. Анализ эффективности системы бонус-малус доказал, что в существующем виде она внутренне не сбалансирована как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
12. В рамках данного исследования был осуществлен прогноз основных экономических и финансовых показателей рынка ОСАГО на ближайшие пять лет. Инструментарием для прогнозирования являлась актуарная имитационная модель, разработанная «Независимым актуарным информационно-аналитическим центром». Прогноз показал, что за период с 2007 по 2012 гг. число продаваемых полисов по ОСАГО возрастет в полтора раза, объем собираемой премии – на 38%, число заявленных страховых случаев – на 87%, а общий объем выплат – в 2,9 раза.
13. Превышение роста выплат над ростом премий по ОСАГО приведет к увеличению коэффициента убыточности, который уже в 2008 году станет равным 83,2%, а в 2009 году достигнет значения в 100%. Как следствие, начиная с 2008 года система будет иметь отрицательный финансовый результат, что приведет к необходимости расходования средств стабилизационного резерва. И если на 2008 год средств стабилизационного резерва достаточно для покрытия дефицита, то уже в 2009 году их не хватит для обеспечения сбалансированности системы ОСАГО.
14. На основании первичных данных страховых компаний, предоставленных в ФССН, с использованием обобщенной линейной модели были рассчитаны базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО, адекватные существующему уровню риска. При этом было учтено влияние на базовую ставку следующих изменений в законодательстве: снятие ограничения на совокупный размер выплат по страховому случаю по возмещению вреда жизни и здоровью, введение упрощенной системы оформления ДТП, введение механизма прямого урегулирования и т.п.
15. Проведенный расчет показал, что расчетные значения коэффициентов для территорий с Кт=1,3 и Кт=0,5 достаточно устойчивы по отношению к отдельным компаниям и, кроме того, в первичных данных по этим территориям нет компаний, доминирующих по объему проданных полисов. Это является подтверждением того, что проведенные расчеты хорошо согласуются с данными отдельных компаний и рынка в целом.
Расчетные значения коэффициентов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, напротив, ввиду высокой концентрации рынка фактически отражают специфику данных малого числа компаний и показывают наибольшую вариабельность при проведении расчета по отдельным компаниям, которую объяснить на основе имеющейся статистики не представляется возможным.
Учитывая, что территориальный коэффициент является одним из наиболее значимых коэффициентов в действующей системе тарификации ОСАГО, рекомендовать снижение его значений для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области без дополнительного исследования не представляется возможным. Поэтому следует сохранить действующие значения территориальных коэффициентов для Москвы (Кт=2,0), Санкт-Петербурга (Кт=1,8), Московской (Кт=1,7) и Ленинградской области (Кт=1,6) и городов с Кт=1,3 (для которых действующее значение практически совпадает с расчетным), а значение коэффициента для территорий с Кт=0,5 предлагается повысить.
16. Расчеты показали, что для автомобилей малой мощности действующие значения коэффициента значительно занижены, и наоборот, для автомобилей высокой мощности расчетные коэффициенты ниже установленных законодательством. Это говорит о том, что в настоящее время существует дисбаланс страховых тарифов: за счет завышения тарифов для автомобилей свыше 100 л.с. снижены тарифы для маломощных автомобилей (значение средневзвешенного коэффициента по этому фактору по действующему законодательству и по проведенным расчетам тарифов одинаково и составляет 1,01).
17. Полученные оценки коэффициентов по фактору «возраст и стаж водителя» довольно значительно превышают действующие в настоящее время коэффициенты. Поскольку для расчета использовалась полная модель и учтены все корреляции между рассматриваемыми факторами, можно с уверенностью говорить о том, что влияние возраста и стажа водителя на страховой риск значительно недооценено в действующем законодательстве.
Для фактора наличия ограничений на число допущенных к управлению ТС лиц расчеты показывают, что данный фактор также недооценен в действующем законодательстве, хотя и не так значительно, как возраст и стаж водителя.
Средневзвешенный по рынку коэффициент для факторов возраста и стажа водителя и наличия ограничения на число допущенных к управлению водителей значительно превышает установленный законодательством (1,23 против 1,14, рассчитанного по действующему законодательству).
18. Анализ коэффициентов страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства, полученных на основе первичных данных по полной модели, показал, что для полисов с периодом использования 6 месяцев расчетный коэффициент оказался выше действующего значения, в то время как действующее значение для периода использования 9 месяцев выше расчетного.
19. Расчет базовой нетто-премии проводился в соответствие с общепринятой международной практикой актуарных расчетов страховых тарифов в автостраховании. Корректировка технической нетто-премии проводилась с учетом влияния резервов убытков, инфляции на размер средних выплат, изменения частоты страховых случаев, рисковой надбавки, принятых поправок к законодательству и системы бонус-малус.
Брутто-премия рассчитывалась исходя из установленной Постановлением Правительства №739 нагрузки в размере 23%.
20. В качестве предложения по совершенствованию системы тарификации ОСАГО рекомендуется использовать одну базовую ставку тарифа для базовой ячейки, т.е. ставку для легкового автомобиля физического лица с Кт=1, Км=1, Kо=1, Kвс=1 и Кс=1. Для остальных типов транспортных средств взамен базовой ставки предлагается использовать коэффициент страхового тарифа в зависимости от типа транспортного средства (поправочный коэффициент для типа ТС) по аналогии со всеми другими коэффициентами. Такой подход не только приводит к единообразию всей системы тарификации, но и позволяет достаточно просто индексировать тарифы по мере необходимости, поскольку необходимо индексировать только одно значение.
21. Расчеты показали, что в случае вступления в силу с 1 января 2009 г. предлагаемой в работе системы тарификации в последующие 5 лет, для сохранения убыточности системы ОСАГО на уровне 77% потребуется ежегодная индексация базовой ставки тарифа от 8 до 16%.
«Независимый актуарный информационно-аналитический центр» – одна из первых российских актуарных компаний. На рынке с 1996 г. В период до 2000 г. функционировал как структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана, с 2000 г. – как независимая организация. Одна из основных задач Центра – проведение независимой актуарной экспертизы действующего и перспективного страхового и пенсионного законодательства, нормативных актов и пр. документов, регламентирующих деятельность финансовых рынков. Руководитель «Независимого актуарного информационно-аналитического центра» – В.Н. Баскаков.
Фактически с самого начала действия ОСАГО в России Центр проводит его мониторинг, и в последние два года неоднократно указывал на необходимость изменения страховых тарифов. В этом году этот тезис стал настолько популярным, что сразу ряд организаций, включая Минфин, озаботились проблемой анализа страховых тарифов по ОСАГО.
Повышенный интерес к тарифам по ОСАГО, по-видимому, обусловлен двумя причинами: (1) тарифы не менялись уже более 5 лет и (2) в 2008 году произошло сразу три изменения законодательства по ОСАГО, последствия которых для рынка в целом до сих пор не ясны.
Приводим основные выводы, содержащиеся в исследовании.
1. За весь период существования ОСАГО (июль 2003 г. – март 2008 г.), страховыми компаниями было заключено 141211,8 тыс. договоров. Общее количество ежегодно заключаемых договоров увеличилось в 2007 году по сравнению с 2004 годом (первым целым годом действия ОСАГО) более чем на 8 миллионов. Достаточно динамичное развитие данного вида страхования связано, прежде всего, с высокими темпами роста автопарка страны.
2. Объем собранной страховой премии за этот же период времени составил 282,9 млрд рублей. Размер ежегодно собираемой премии постоянно растет: в 2007 году по сравнению с 2004 годом он увеличился на 47,7%. Темпы роста данного показателя колебались в рассматриваемый период в пределах от 12,9% до 15,8%.
3. Развитие ОСАГО характеризуется достаточно высокими темпами роста числа заявленных страховых случаев. В настоящее время ежегодный прирост заявленных страховых случаев стабилизировался на уровне 17,5–22,0%. Представляется, что высокие и устойчивые темпы роста показателя числа заявленных страховых случаев связаны не только с изменением числа заключенных договоров, но и с ростом страховой культуры в стране, в результате чего автовладельцы начинают воспринимать ОСАГО реальным механизмом защиты своих интересов. А это может способствовать не только сохранению, но и увеличению темпов роста заявленных страховых случаев в дальнейшем.
4. Почти за 5 лет действия ОСАГО (с 01.07.2003 г. по 31.03.2008 г.) было урегулировано 5637,4 тыс. страховых случаев, что составило 93,8% от количества заявленных страховых случаев. Динамика урегулированных страховых случаев отражает рост основных показателей развития ОСАГО и поэтому имеет тенденцию к повышению. Растет доля урегулированных страховых случаев в общем количестве заявленных страховых случаев: с 60,1% во втором полугодии 2003 года до 97,3% в первом квартале 2008 года. Растет и частота страховых случаев. По данные ФССН за период с 2004 по 2006 гг., она увеличилась на 33%.
5. Общий объем страховых выплат увеличился с 2004 по 2007 гг. в 2,1 раза и составил в прошедшем году 41,1 млрд руб. Ущерб максимального размера был нанесен (по данным на 2006 г.): трамваями и грузовыми автомобилями (сегментация по типу ТС); в Московской области, Санкт-Петербурге и Москве (по территории преимущественного использования); автомобилями свыше 150 л.с. (в зависимости от мощности двигателя); самыми молодыми и неопытными водителями (в зависимости от возраста/стаж водителя).
6. Развитие ОСАГО сопровождалось ростом убыточности страховой деятельности: коэффициент убыточности увеличился с 59,3 в 2004 г. до 63,5 в 2006 г. В соответствии с оценками, показатель на 2007 г. (69%) приблизился к «порогу», а на 1 квартал 2008 г. (79%) коэффициент убыточности превысил критический уровень в 77%.
7. Убыточность по территориям с Кт=0,5, Кт=1 и Кт=1,3 в течение времени устойчиво превышает средние показатели по рынку, по Ленинградской области, Санкт-Петербургу, Москве и Московской области – ниже среднероссийских показателей.
8. Большая и устойчивая дифференциация с точки зрения убыточности фиксируется и по типам транспортных средств: максимальные показатели (по такси и трамваям) превышают средние значения в 2,2–2,6 раза, минимальные (мототранспортные средства и тракторы) – на 60–80% ниже среднерыночного показателя. Высокий и стабильно сохраняющийся разброс в показателях убыточности в зависимости от территории преимущественного использования и типа транспортного средства свидетельствуют о несбалансированности системы тарификации ОСАГО.
9. Несбалансированность системы коэффициентов косвенно подтверждают и данные о региональной дифференциации по коэффициенту выплат. В то же время анализ региональных данных свидетельствует о критическом уровне показателя в ряде субъектов РФ. На I квартал 2008 г. в 34 регионах показатель был выше 77%, в 7 – перевалил 100-процентный рубеж.
10. Уровень концентрации рынка ОСАГО постепенно снижался: от умеренно концентрированного в первые годы действия ОСАГО до низко концентрированного в последние периоды. Данные по отдельным компаниям свидетельствуют о разнице в их финансовом положении, прибыльности и перспективах развития.
11. Анализ эффективности системы бонус-малус доказал, что в существующем виде она внутренне не сбалансирована как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.
12. В рамках данного исследования был осуществлен прогноз основных экономических и финансовых показателей рынка ОСАГО на ближайшие пять лет. Инструментарием для прогнозирования являлась актуарная имитационная модель, разработанная «Независимым актуарным информационно-аналитическим центром». Прогноз показал, что за период с 2007 по 2012 гг. число продаваемых полисов по ОСАГО возрастет в полтора раза, объем собираемой премии – на 38%, число заявленных страховых случаев – на 87%, а общий объем выплат – в 2,9 раза.
13. Превышение роста выплат над ростом премий по ОСАГО приведет к увеличению коэффициента убыточности, который уже в 2008 году станет равным 83,2%, а в 2009 году достигнет значения в 100%. Как следствие, начиная с 2008 года система будет иметь отрицательный финансовый результат, что приведет к необходимости расходования средств стабилизационного резерва. И если на 2008 год средств стабилизационного резерва достаточно для покрытия дефицита, то уже в 2009 году их не хватит для обеспечения сбалансированности системы ОСАГО.
14. На основании первичных данных страховых компаний, предоставленных в ФССН, с использованием обобщенной линейной модели были рассчитаны базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО, адекватные существующему уровню риска. При этом было учтено влияние на базовую ставку следующих изменений в законодательстве: снятие ограничения на совокупный размер выплат по страховому случаю по возмещению вреда жизни и здоровью, введение упрощенной системы оформления ДТП, введение механизма прямого урегулирования и т.п.
15. Проведенный расчет показал, что расчетные значения коэффициентов для территорий с Кт=1,3 и Кт=0,5 достаточно устойчивы по отношению к отдельным компаниям и, кроме того, в первичных данных по этим территориям нет компаний, доминирующих по объему проданных полисов. Это является подтверждением того, что проведенные расчеты хорошо согласуются с данными отдельных компаний и рынка в целом.
Расчетные значения коэффициентов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, напротив, ввиду высокой концентрации рынка фактически отражают специфику данных малого числа компаний и показывают наибольшую вариабельность при проведении расчета по отдельным компаниям, которую объяснить на основе имеющейся статистики не представляется возможным.
Учитывая, что территориальный коэффициент является одним из наиболее значимых коэффициентов в действующей системе тарификации ОСАГО, рекомендовать снижение его значений для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области без дополнительного исследования не представляется возможным. Поэтому следует сохранить действующие значения территориальных коэффициентов для Москвы (Кт=2,0), Санкт-Петербурга (Кт=1,8), Московской (Кт=1,7) и Ленинградской области (Кт=1,6) и городов с Кт=1,3 (для которых действующее значение практически совпадает с расчетным), а значение коэффициента для территорий с Кт=0,5 предлагается повысить.
16. Расчеты показали, что для автомобилей малой мощности действующие значения коэффициента значительно занижены, и наоборот, для автомобилей высокой мощности расчетные коэффициенты ниже установленных законодательством. Это говорит о том, что в настоящее время существует дисбаланс страховых тарифов: за счет завышения тарифов для автомобилей свыше 100 л.с. снижены тарифы для маломощных автомобилей (значение средневзвешенного коэффициента по этому фактору по действующему законодательству и по проведенным расчетам тарифов одинаково и составляет 1,01).
17. Полученные оценки коэффициентов по фактору «возраст и стаж водителя» довольно значительно превышают действующие в настоящее время коэффициенты. Поскольку для расчета использовалась полная модель и учтены все корреляции между рассматриваемыми факторами, можно с уверенностью говорить о том, что влияние возраста и стажа водителя на страховой риск значительно недооценено в действующем законодательстве.
Для фактора наличия ограничений на число допущенных к управлению ТС лиц расчеты показывают, что данный фактор также недооценен в действующем законодательстве, хотя и не так значительно, как возраст и стаж водителя.
Средневзвешенный по рынку коэффициент для факторов возраста и стажа водителя и наличия ограничения на число допущенных к управлению водителей значительно превышает установленный законодательством (1,23 против 1,14, рассчитанного по действующему законодательству).
18. Анализ коэффициентов страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства, полученных на основе первичных данных по полной модели, показал, что для полисов с периодом использования 6 месяцев расчетный коэффициент оказался выше действующего значения, в то время как действующее значение для периода использования 9 месяцев выше расчетного.
19. Расчет базовой нетто-премии проводился в соответствие с общепринятой международной практикой актуарных расчетов страховых тарифов в автостраховании. Корректировка технической нетто-премии проводилась с учетом влияния резервов убытков, инфляции на размер средних выплат, изменения частоты страховых случаев, рисковой надбавки, принятых поправок к законодательству и системы бонус-малус.
Брутто-премия рассчитывалась исходя из установленной Постановлением Правительства №739 нагрузки в размере 23%.
20. В качестве предложения по совершенствованию системы тарификации ОСАГО рекомендуется использовать одну базовую ставку тарифа для базовой ячейки, т.е. ставку для легкового автомобиля физического лица с Кт=1, Км=1, Kо=1, Kвс=1 и Кс=1. Для остальных типов транспортных средств взамен базовой ставки предлагается использовать коэффициент страхового тарифа в зависимости от типа транспортного средства (поправочный коэффициент для типа ТС) по аналогии со всеми другими коэффициентами. Такой подход не только приводит к единообразию всей системы тарификации, но и позволяет достаточно просто индексировать тарифы по мере необходимости, поскольку необходимо индексировать только одно значение.
21. Расчеты показали, что в случае вступления в силу с 1 января 2009 г. предлагаемой в работе системы тарификации в последующие 5 лет, для сохранения убыточности системы ОСАГО на уровне 77% потребуется ежегодная индексация базовой ставки тарифа от 8 до 16%.
«Независимый актуарный информационно-аналитический центр» – одна из первых российских актуарных компаний. На рынке с 1996 г. В период до 2000 г. функционировал как структурное подразделение МГТУ им. Н.Э. Баумана, с 2000 г. – как независимая организация. Одна из основных задач Центра – проведение независимой актуарной экспертизы действующего и перспективного страхового и пенсионного законодательства, нормативных актов и пр. документов, регламентирующих деятельность финансовых рынков. Руководитель «Независимого актуарного информационно-аналитического центра» – В.Н. Баскаков.
Фактически с самого начала действия ОСАГО в России Центр проводит его мониторинг, и в последние два года неоднократно указывал на необходимость изменения страховых тарифов. В этом году этот тезис стал настолько популярным, что сразу ряд организаций, включая Минфин, озаботились проблемой анализа страховых тарифов по ОСАГО.
Повышенный интерес к тарифам по ОСАГО, по-видимому, обусловлен двумя причинами: (1) тарифы не менялись уже более 5 лет и (2) в 2008 году произошло сразу три изменения законодательства по ОСАГО, последствия которых для рынка в целом до сих пор не ясны.
Ещё новости по теме:
07:00