Результаты стресс-тестов европейских банков могут быть поставлены рынками под сомнение
Риски для финансовой стабильности, которые несут в себе действия аналитиков, использующих результаты стресс-тестов европейских банков для проведения собственного анализа, "нельзя недооценивать", считают эксперты Евросоюза.
Как сообщает агентство Bloomberg, в ЕС ожидают, что результаты стресс-тестов, проводимых Европейским банковским управлением (European Banking Authority, EBA), будут "поставлены рынками под сомнение" с целью обратить внимание на имеющиеся недостатки в тестовых сценариях.
Это, по мнению экспертов, может привести к тому, что странам с наиболее низкими рейтингами станет сложнее привлекать средства для финансирования своих банков.
EBA опубликует результаты стресс-тестов 15 июля. Сценарии, на основе которых они проводились, включают в себя снижение ВВП еврозоны на 0,5% в 2011 году, 15-процентное падение европейских фондовых рынков, а также возможные потери банков по операциям с суверенными облигациями. Для того чтобы банк справился с тестами, ему необходимо сохранить коэффициент достаточности базового капитала первого порядка (Core Tier 1) в стрессовых условиях на уровне не менее 5%.
Нынешние стресс-тесты являются более сложными по сравнению с прошлогодними, которые были подвергнуты критике инвесторами, как недостаточно жесткие. Кроме того, в этом году банкам приходится раскрывать больше информации о вложениях в суверенные облигации.
Как сообщает агентство Bloomberg, в ЕС ожидают, что результаты стресс-тестов, проводимых Европейским банковским управлением (European Banking Authority, EBA), будут "поставлены рынками под сомнение" с целью обратить внимание на имеющиеся недостатки в тестовых сценариях.
Это, по мнению экспертов, может привести к тому, что странам с наиболее низкими рейтингами станет сложнее привлекать средства для финансирования своих банков.
EBA опубликует результаты стресс-тестов 15 июля. Сценарии, на основе которых они проводились, включают в себя снижение ВВП еврозоны на 0,5% в 2011 году, 15-процентное падение европейских фондовых рынков, а также возможные потери банков по операциям с суверенными облигациями. Для того чтобы банк справился с тестами, ему необходимо сохранить коэффициент достаточности базового капитала первого порядка (Core Tier 1) в стрессовых условиях на уровне не менее 5%.
Нынешние стресс-тесты являются более сложными по сравнению с прошлогодними, которые были подвергнуты критике инвесторами, как недостаточно жесткие. Кроме того, в этом году банкам приходится раскрывать больше информации о вложениях в суверенные облигации.