Первый зампред ЦБР: Ситуация в российском банковском секторе стабильная, необходимости выкупа государством плохих активов банков нет
Стресс-тесты, проводимые Банком России, показывают, что ситуация в банковском секторе стабильная и нет необходимости в выкупе государством плохих активов банков, сообщил вчера журналистам в Санкт-Петербурге первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян, передает "Финмаркет".
"Ситуация по банкам неодинаковая. В целом у нас оптимистичные прогнозы, и то, что мы отрицаем идею выкупа плохих активов за счет государства, - это мы не просто так говорим, мы опираемся на те расчеты, которые говорят, что ничего катастрофичного для системы не происходит. Более того инерционные расчеты показывают, что ситуация будет вполне приемлемой для системы в целом, для большинства банков, но тем не менее для целого ряда обстановка будет очень сложная", - сказал Г.Меликьян.
По его словам, ЦБ РФ проводит два варианта исследований банков, первый - стресс-тестирование, в которое закладываются такие условия, вероятность наступления которых очень мала. Г.Меликьян сообщил, что 6-8 месяцев назад МВФ попросил ЦБ провести стресс-тест российских банков, одним из условий которого было то, что просрочка будет расти темпами, которыми она росла последние месяцы 2008 года, - 19-20% в месяц. Однако вероятность наступления таких событий составляет от 1 до 5%.
В настоящее время ЦБ проводит стресс-тесты по скорректированной методике, разработанной совместно со Всемирным банком и МВФ.
Второй вариант - инерционные расчеты на базе инерционных моделей. ЦБ смотрит, что будет с банками, если продлить те условия, которые были в последний период, на ближайшие, например, полгода.
Как пояснил Г.Меликьян, ЦБР проводит расчеты не в целом по системе, "а гораздо более интересные расчеты по конкретным банкам". И ЦБ при формировании картины в целом по системе закладывает расчеты, сделанные по каждому конкретному банку, добавил он.
Говоря о тех банках, для которых ситуация будет непростая, первый зампред ЦБ отметил, что для них выход на рынок межбанковского кредитования недостаточен, им придется искать способы пополнения капитала для соблюдения нормативов достаточности.
В годовом обзоре банковской системы говорится, что в ходе стресс-тестирования по состоянию на 1 января 2010 года ЦБ рассматривал три сценария развития ситуации: консервативный пессимистичный и экстремальный. Основное различие сценариев определяется величиной шока, влияющего на увеличение плохих ссуд в кредитном портфеле банков. Эта величина (коэффициент) в расчетах выражается количеством стандартных отклонений доли плохих ссуд конкретного банка от ее среднего значения, рассчитанных на основании статистических данных за 12 лет (с 1998 по 2009 год).
При консервативном сценарии значение норматива достаточности банков на уровне 10% будет у 155 банков, это 17,6% в активах всего банковского сектора. При пессимистичном сценарии норматив Н1, меньший или равный 10%, будет у 207 банков, это 34,7% в активах банковского сектора. При экстремальном сценарии 285 банков будут иметь норматив Н1, равный или ниже 10%, их доля в активах банковского сектора - 69,2%.
В отношении риска ликвидности по консервативному и пессимистичному сценариям было сделано предположение о сохранении доступа к рынку межбанковского кредитования, однако предполагалось, что привлечение средств межбанковского рынка осуществляется по повышенным ставкам. В экстремальном сценарии доступ на рынок межбанковского кредитования отсутствовал, что "вынуждало" кредитные организации продавать свои активы с дисконтом. Кроме того, в экстремальном сценарии обесценение вложений в долевые ценные бумаги в рамках расчетов фондового риска было увеличено с 30% до 50%, также был увеличен с 15% до 30% показатель стрессового обесценения национальной валюты в рамках расчета валютного риска.
"Ситуация по банкам неодинаковая. В целом у нас оптимистичные прогнозы, и то, что мы отрицаем идею выкупа плохих активов за счет государства, - это мы не просто так говорим, мы опираемся на те расчеты, которые говорят, что ничего катастрофичного для системы не происходит. Более того инерционные расчеты показывают, что ситуация будет вполне приемлемой для системы в целом, для большинства банков, но тем не менее для целого ряда обстановка будет очень сложная", - сказал Г.Меликьян.
По его словам, ЦБ РФ проводит два варианта исследований банков, первый - стресс-тестирование, в которое закладываются такие условия, вероятность наступления которых очень мала. Г.Меликьян сообщил, что 6-8 месяцев назад МВФ попросил ЦБ провести стресс-тест российских банков, одним из условий которого было то, что просрочка будет расти темпами, которыми она росла последние месяцы 2008 года, - 19-20% в месяц. Однако вероятность наступления таких событий составляет от 1 до 5%.
В настоящее время ЦБ проводит стресс-тесты по скорректированной методике, разработанной совместно со Всемирным банком и МВФ.
Второй вариант - инерционные расчеты на базе инерционных моделей. ЦБ смотрит, что будет с банками, если продлить те условия, которые были в последний период, на ближайшие, например, полгода.
Как пояснил Г.Меликьян, ЦБР проводит расчеты не в целом по системе, "а гораздо более интересные расчеты по конкретным банкам". И ЦБ при формировании картины в целом по системе закладывает расчеты, сделанные по каждому конкретному банку, добавил он.
Говоря о тех банках, для которых ситуация будет непростая, первый зампред ЦБ отметил, что для них выход на рынок межбанковского кредитования недостаточен, им придется искать способы пополнения капитала для соблюдения нормативов достаточности.
В годовом обзоре банковской системы говорится, что в ходе стресс-тестирования по состоянию на 1 января 2010 года ЦБ рассматривал три сценария развития ситуации: консервативный пессимистичный и экстремальный. Основное различие сценариев определяется величиной шока, влияющего на увеличение плохих ссуд в кредитном портфеле банков. Эта величина (коэффициент) в расчетах выражается количеством стандартных отклонений доли плохих ссуд конкретного банка от ее среднего значения, рассчитанных на основании статистических данных за 12 лет (с 1998 по 2009 год).
При консервативном сценарии значение норматива достаточности банков на уровне 10% будет у 155 банков, это 17,6% в активах всего банковского сектора. При пессимистичном сценарии норматив Н1, меньший или равный 10%, будет у 207 банков, это 34,7% в активах банковского сектора. При экстремальном сценарии 285 банков будут иметь норматив Н1, равный или ниже 10%, их доля в активах банковского сектора - 69,2%.
В отношении риска ликвидности по консервативному и пессимистичному сценариям было сделано предположение о сохранении доступа к рынку межбанковского кредитования, однако предполагалось, что привлечение средств межбанковского рынка осуществляется по повышенным ставкам. В экстремальном сценарии доступ на рынок межбанковского кредитования отсутствовал, что "вынуждало" кредитные организации продавать свои активы с дисконтом. Кроме того, в экстремальном сценарии обесценение вложений в долевые ценные бумаги в рамках расчетов фондового риска было увеличено с 30% до 50%, также был увеличен с 15% до 30% показатель стрессового обесценения национальной валюты в рамках расчета валютного риска.