ММВБ начинает публикацию индикаторов ставки РЕПО
Сегодня, 13 апреля, ММВБ приступает к публикации нового информационного продукта - индикаторов ставки РЕПО. Индикаторы рассчитываются на ежедневной основе для рынка РЕПО с акциями - на основе сделок, совершаемых на Фондовой бирже ММВБ; для рынка РЕПО с облигациями - на основе сделок с облигациями, совершаемых на рынке государственных ценных бумаг ММВБ (за исключением сделок РЕПО с Банком России) и сделок с облигациями, совершаемых на Фондовой бирже ММВБ. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в Ломбардный список Банка России.
В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО рассчитываются однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "1 неделя" и "2 недели". Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов "overnight" используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов "1 неделя" и "2 недели" - сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются 6-й, 7-й или 8-й календарный день и 13-й, 14-й или 15-й календарный день, соответственно.
Правилами расчета индикаторов ставки РЕПО предусмотрен механизм отбора сделок, позволяющий обеспечить репрезентативность индикаторов за счет ограничения разброса ставок РЕПО и учета количества участников торгов (дилеров), совершающих сделки РЕПО.
Расчет и публикация значений индикаторов производится каждый торговый день по окончании торгов во всех режимах РЕПО в 19:00. Для более эффективного использования нового продукта опубликован архив ретроспективных значений индикаторов ставки РЕПО, рассчитанных за период с января 2006 г., - передает "РосФинКом".
В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета Индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в Ломбардный список Банка России.
В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО рассчитываются однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "1 неделя" и "2 недели". Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов "overnight" используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов "1 неделя" и "2 недели" - сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются 6-й, 7-й или 8-й календарный день и 13-й, 14-й или 15-й календарный день, соответственно.
Правилами расчета индикаторов ставки РЕПО предусмотрен механизм отбора сделок, позволяющий обеспечить репрезентативность индикаторов за счет ограничения разброса ставок РЕПО и учета количества участников торгов (дилеров), совершающих сделки РЕПО.
Расчет и публикация значений индикаторов производится каждый торговый день по окончании торгов во всех режимах РЕПО в 19:00. Для более эффективного использования нового продукта опубликован архив ретроспективных значений индикаторов ставки РЕПО, рассчитанных за период с января 2006 г., - передает "РосФинКом".