Финансовая аналитика от Альпари: К рублю вернутся «бычьи» настроения при росте нефтяных цен до $36
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 50,10 коп. (+0,65%), до 77,47 руб., курс евро – на 22,80 коп. (+0,26%), до 86,40 руб.
Центральный банк России с 6 февраля повысил официальный курс доллара США на 88,00 коп., до 77,3409 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 86,5754 руб., что выше предыдущего дня на 176,50 коп.
В пятницу российская валюта незначительно ослабилась к доллару США и евро. В целом динамику на валютном рынке можно охарактеризовать, как движение в боковом тренде.
Ключевым событием пятницы для всех рынков стал отчёт по американскому рынку труда. Данные оказались хуже ожиданий, но не все. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за январь увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 190 тыс. Общий пересмотр данных за ноябрь и декабрь составил -2 тыс.
В ответ на слабые данные американский доллар ослабился по всему рынку. Курс доллара снизился до 76,34 руб. Эффект длился недолго, поскольку доллар укрепился от других показателей рынка труда.
Безработица в США в январе снизилась на 0,1%, до 4,9%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,5% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,0%). Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%.
Курс доллара вырос до 77,66 руб. Так как курс европейской валюты снизился на рынке Форекс, против рубля он смог лишь подняться до 86,77 руб. Brent торговался в диапазоне $33,79-35,10. Поддержку нефтяной рынок получил от еженедельного отчёта компании Baker Hughes. Согласно её данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 1 по 5 февраля снизилось на 48 единиц и составило 571. В годовом выражении показатель снизился на 885 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 31, до 467 единиц. Число буровых для добычи газа сократилось на 17, до 104 установок.
Теперь поговорим ещё об одном отчёте – Commitments of Traders (COT). Отчёт был представлен Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 5 февраля. Он показывает неопределённую ситуацию на нефтяном рынке. В него включены открытые позиции трейдеров до 2 февраля текущего года.
Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 5,1 тыс., до 257,4 тыс. контрактов за счёт увеличения длинных позиций. Позиции на покупку увеличились на 36,1 тыс., до 579,2 тыс. контрактов.
Стоит отметить, что при росте цен на нефть крупные игроки открыли 30,9 тыс. коротких позиций. Их число теперь составляет 321,8 тыс. контрактов. Многие трейдеры поверили в окончание коррекции, хотя перевес покупателей пока незначительный.
По российскому рублю аналогичная картина. На Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции по фьючерсу на рубль на 1136 контрактов, до 5391. Короткие позиции увеличились на 1561 контрактов, до 3685. Чистая длинная позиция сократилась на 425 контрактов, до 1706.
Чего ожидать от рублёвых пар в понедельник?
В понедельник основные пары часто движутся против пятницы. В пятницу рублёвые пары с нефтью торговались в боковом тренде, значит, высока вероятность того, что сегодня по ним будет высокая волатильность.
Из анализа отчёта COT можно сделать вывод, что единого мнения по нефти и рублю нет. Значит, российская валюта, как может укрепиться к доллару, так и ослабиться – необходимо следить за нефтяными котировками. Баррель Brent дорожает на 1% и торгуется по $34,45. Возвращение цены выше $35 вернёт на рынок других игроков. Сейчас идёт борьба за то, кто кого заставит быстрее закрыть позиции и выйти с рынка. При росте нефтяных котировок до $36 к рублю вернутся «бычьи» настроения. Открытие рынка ожидается на уровнях 77 руб. за доллар США и 85,45 руб. за европейскую валюту.
Владислав Антонов
Центральный банк России с 6 февраля повысил официальный курс доллара США на 88,00 коп., до 77,3409 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 86,5754 руб., что выше предыдущего дня на 176,50 коп.
В пятницу российская валюта незначительно ослабилась к доллару США и евро. В целом динамику на валютном рынке можно охарактеризовать, как движение в боковом тренде.
Ключевым событием пятницы для всех рынков стал отчёт по американскому рынку труда. Данные оказались хуже ожиданий, но не все. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за январь увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 190 тыс. Общий пересмотр данных за ноябрь и декабрь составил -2 тыс.
В ответ на слабые данные американский доллар ослабился по всему рынку. Курс доллара снизился до 76,34 руб. Эффект длился недолго, поскольку доллар укрепился от других показателей рынка труда.
Безработица в США в январе снизилась на 0,1%, до 4,9%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,5% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,0%). Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%.
Курс доллара вырос до 77,66 руб. Так как курс европейской валюты снизился на рынке Форекс, против рубля он смог лишь подняться до 86,77 руб. Brent торговался в диапазоне $33,79-35,10. Поддержку нефтяной рынок получил от еженедельного отчёта компании Baker Hughes. Согласно её данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 1 по 5 февраля снизилось на 48 единиц и составило 571. В годовом выражении показатель снизился на 885 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 31, до 467 единиц. Число буровых для добычи газа сократилось на 17, до 104 установок.
Теперь поговорим ещё об одном отчёте – Commitments of Traders (COT). Отчёт был представлен Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 5 февраля. Он показывает неопределённую ситуацию на нефтяном рынке. В него включены открытые позиции трейдеров до 2 февраля текущего года.
Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 5,1 тыс., до 257,4 тыс. контрактов за счёт увеличения длинных позиций. Позиции на покупку увеличились на 36,1 тыс., до 579,2 тыс. контрактов.
Стоит отметить, что при росте цен на нефть крупные игроки открыли 30,9 тыс. коротких позиций. Их число теперь составляет 321,8 тыс. контрактов. Многие трейдеры поверили в окончание коррекции, хотя перевес покупателей пока незначительный.
По российскому рублю аналогичная картина. На Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции по фьючерсу на рубль на 1136 контрактов, до 5391. Короткие позиции увеличились на 1561 контрактов, до 3685. Чистая длинная позиция сократилась на 425 контрактов, до 1706.
Чего ожидать от рублёвых пар в понедельник?
В понедельник основные пары часто движутся против пятницы. В пятницу рублёвые пары с нефтью торговались в боковом тренде, значит, высока вероятность того, что сегодня по ним будет высокая волатильность.
Из анализа отчёта COT можно сделать вывод, что единого мнения по нефти и рублю нет. Значит, российская валюта, как может укрепиться к доллару, так и ослабиться – необходимо следить за нефтяными котировками. Баррель Brent дорожает на 1% и торгуется по $34,45. Возвращение цены выше $35 вернёт на рынок других игроков. Сейчас идёт борьба за то, кто кого заставит быстрее закрыть позиции и выйти с рынка. При росте нефтяных котировок до $36 к рублю вернутся «бычьи» настроения. Открытие рынка ожидается на уровнях 77 руб. за доллар США и 85,45 руб. за европейскую валюту.
Владислав Антонов