Стресс-тест банков РФ показал их способность противостоять последствиям кризиса в Европе
Центробанк для оценки системной устойчивости банковского российского сектора в 2011 году провел стресс-тест кредитных организаций РФ.
ЧТО И КАК ОЦЕНИВАЛИ
По состоянию на 1 октября прошлого года расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок воздействия негативного развития кризиса на долговом рынке Европы, сделанных крупнейшими западными инвестбанками, а также на базе собственных оценок Банка России.
Модель, которой пользовался ЦБ, представляет собой систему уравнений, описывающих влияние цен на нефть, курса доллара, ВВП, инфляции, реальных доходов населения и других макропараметров на показатели банковского сектора. К таким показателям относятся объем средств на счетах предприятий, вклады физлиц и юрлиц, привлеченные и размещенные МБК от банков-резидентов и нерезидентов, стоимость ценных бумаг, выданные кредиты физлицам и юрлицам, а также изменение доли "плохих" ссуд в этих кредитах.
Сценарии предусматривают возможное возникновение существенного замедления роста российской экономики, вызванного снижением цены на нефть и других статей российского экспорта и сопровождающегося ростом процентных ставок и некоторым сокращением фондовых индексов.
С учетом влияния макрофакторов на основные банковские показатели по каждой кредитной организации рассчитывалась поквартальная имитационная балансовая модель, отражающая поведение банка в задаваемых стрессовых условиях
"Результатом такого моделирования является значение возможных потерь кредитной организации, а также возможный дефицит капитала", - говорится в обзоре.
При проведении расчетов учитывается временной горизонт стресса (в настоящее время - 1 год), что позволяет на основе прогноза прибыли банков в условиях реализации сценария скорректировать объем возможных потерь.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕСС-ТЕСТА
По расчетам ЦБ, в случае реализации рассматриваемых сценариев на 1 октября 2012 года потери банковского сектора без учета потенциальной прибыли могут составить от 837 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей (от 17 до 26% капитала банковского сектора). А с учетом возможной прибыли потери будут варьироваться от 220 до 906 миллиардов рублей(от 4,5% до 18% капитала).
Под потенциальной прибылью понимается прибыль до формирования резервов на возможные потери по ссудам и переоценки ценных бумаг, которую предположительно могут получить банки при продолжении своей деятельности в условиях стресса.
"По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору может составить в зависимости от сценария от 12% до 14%, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке", - делает выводы ЦБ.
Регулятор отмечает, что сценарии и результаты стресс-тестирования не являются прогнозом, а лишь отражают возможные последствия реализации рассматриваемых негативных событий.
ЧТО И КАК ОЦЕНИВАЛИ
По состоянию на 1 октября прошлого года расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок воздействия негативного развития кризиса на долговом рынке Европы, сделанных крупнейшими западными инвестбанками, а также на базе собственных оценок Банка России.
Модель, которой пользовался ЦБ, представляет собой систему уравнений, описывающих влияние цен на нефть, курса доллара, ВВП, инфляции, реальных доходов населения и других макропараметров на показатели банковского сектора. К таким показателям относятся объем средств на счетах предприятий, вклады физлиц и юрлиц, привлеченные и размещенные МБК от банков-резидентов и нерезидентов, стоимость ценных бумаг, выданные кредиты физлицам и юрлицам, а также изменение доли "плохих" ссуд в этих кредитах.
Сценарии предусматривают возможное возникновение существенного замедления роста российской экономики, вызванного снижением цены на нефть и других статей российского экспорта и сопровождающегося ростом процентных ставок и некоторым сокращением фондовых индексов.
С учетом влияния макрофакторов на основные банковские показатели по каждой кредитной организации рассчитывалась поквартальная имитационная балансовая модель, отражающая поведение банка в задаваемых стрессовых условиях
"Результатом такого моделирования является значение возможных потерь кредитной организации, а также возможный дефицит капитала", - говорится в обзоре.
При проведении расчетов учитывается временной горизонт стресса (в настоящее время - 1 год), что позволяет на основе прогноза прибыли банков в условиях реализации сценария скорректировать объем возможных потерь.
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕСС-ТЕСТА
По расчетам ЦБ, в случае реализации рассматриваемых сценариев на 1 октября 2012 года потери банковского сектора без учета потенциальной прибыли могут составить от 837 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей (от 17 до 26% капитала банковского сектора). А с учетом возможной прибыли потери будут варьироваться от 220 до 906 миллиардов рублей(от 4,5% до 18% капитала).
Под потенциальной прибылью понимается прибыль до формирования резервов на возможные потери по ссудам и переоценки ценных бумаг, которую предположительно могут получить банки при продолжении своей деятельности в условиях стресса.
"По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору может составить в зависимости от сценария от 12% до 14%, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке", - делает выводы ЦБ.
Регулятор отмечает, что сценарии и результаты стресс-тестирования не являются прогнозом, а лишь отражают возможные последствия реализации рассматриваемых негативных событий.