Индекс волатильности РТС может быть запущен осенью
РТС планирует осенью запустить индекс волатильности, сообщил председатель правления биржи Роман Горюнов.
Индекс волатильности будет рассчитываться на основе опциона на фьючерс на индекс РТС. Волатильность будет рассчитываться, исходя из текущих цен опционов.
"Индекс волатильности считается по опционному рынку. Сейчас на этом рынке достаточная ликвидность, чтобы репрезентативность индекса была нормальной", - сказал он, отметив, что идея создания индекса волатильности обсуждалась и раньше, но ликвидность на опционном рынке не позволяла запустить его.
По словам Р.Горюнова, биржа рассчитывает значение индекса в тестовом режиме, планирует обсудить с участниками рынка методологию расчета и запустить его осенью.
Кроме того, биржа предполагает в дальнейшем запуск контрактов на индекс волатильности. Также осенью биржа также планирует запустить опционы на нефть и кросс-курсы и планирует начать торговлю календарными спредами, которые позволят упростить торговлю фьючерсами с несколькими датами исполнения, - передает "Финмаркет".
Индекс волатильности будет рассчитываться на основе опциона на фьючерс на индекс РТС. Волатильность будет рассчитываться, исходя из текущих цен опционов.
"Индекс волатильности считается по опционному рынку. Сейчас на этом рынке достаточная ликвидность, чтобы репрезентативность индекса была нормальной", - сказал он, отметив, что идея создания индекса волатильности обсуждалась и раньше, но ликвидность на опционном рынке не позволяла запустить его.
По словам Р.Горюнова, биржа рассчитывает значение индекса в тестовом режиме, планирует обсудить с участниками рынка методологию расчета и запустить его осенью.
Кроме того, биржа предполагает в дальнейшем запуск контрактов на индекс волатильности. Также осенью биржа также планирует запустить опционы на нефть и кросс-курсы и планирует начать торговлю календарными спредами, которые позволят упростить торговлю фьючерсами с несколькими датами исполнения, - передает "Финмаркет".