«Эксперт РА»: доля «плохих» долгов в банках РФ в 3 раза превышает официальные данные
К концу года, по прогнозам рейтингового агентства «Эксперта РА», величина проблемных активов в банковской системе достигнет 20—22% валовой ссудной задолженности. Реальные масштабы «плохих» долгов в кредитных портфелях российских банков почти в 3 раза превышают официальные данные, говорится в исследовании «Проблемные активы в банковском секторе: штормовое предупреждение», подготовленном агентством.
Помимо просроченной задолженности, которая на 1 мая текущего года составила 725 млрд рублей (3,6% кредитного портфеля банков), к проблемным активам аналитики агентства относят часть пролонгированной задолженности. Скрытые «дефолты» (реструктуризации ссуд заемщикам с крайне низкой платежеспособностью и высокой вероятностью неисполнения обязательств) могут достигать трети валовой величины реструктуризации, то есть порядка 6,6% ссудной задолженности. В результате, по оценкам «Эксперта РА», на 1 мая 2009 года объем истинных проблемных активов по банковской системе составил около 10% кредитного портфеля.
«На 1 мая 2009 года резервы на возможные потери по ссудам лишь на 60% покрывают реальную (в том числе не отраженную на балансе) величину проблемных активов банковской системы», — отмечает руководитель службы рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Ирина Велиева. «Объем недосозданных резервов — около 800 млрд рублей. При уровне реальных проблемных активов в 2 трлн рублей величина сформированного РВПС достигла лишь 1,2 трлн. Вместе с тем просроченная задолженность продолжает расти существенно быстрее, чем прибыль банков: в мае 2009 года просрочка выросла на 83 млрд рублей, в то же время чистый убыток по банковской системе составил 26 млрд», — говорит она.
Крупные российские банки демонстрируют более высокие темпы роста и уровень просроченной задолженности, в то время как динамика просрочки по мелким банкам отстает от среднерыночных показателей, подчеркивается в исследовании. Наибольшая доля просроченной задолженности характерна для банков, находящихся с 6 по 20 место по активам (это большинство крупнейших банков с частным российским капиталом и крупные банки с участием иностранцев), значительными темпами растет просрочка по крупным (21—50 места) и средним банкам (51—200 места). С другой стороны, низкая доля просроченной задолженности небольших банков отчасти объясняется сокрытием дефолтов по предоставленным ссудам за счет их пролонгации. Наоборот, крупные банки с диверсифицированным кредитным портфелем менее охотно идут на пролонгации, предпочитая дисциплинировать клиентов и демонстрируя более реалистичные показатели проблемных активов. При этом в большинстве своем банки делают выбор в пользу пролонгации ссуд юридическим лицам, вынося на просрочку розничные кредиты.
Рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу 2009 года величина реальных проблемных активов в банковской системе достигнет уровня в 20—22% валовой ссудной задолженности. В условиях экономического спада, фактической «заморозки» кредитования и стагнации кредитных портфелей общий объем «плохих» долгов будет лишь возрастать, доходность банковского бизнеса — падать, а РВПС будет все в меньшей степени соответствовать реальной угрозе обесценения активов. Как результат — уже к концу года банковская система может просто не суметь сгенерировать новые средства для покрытия активов «под стрессом», что в разы повышает вероятность кризиса «плохих» долгов. Исход сложившейся ситуации зависит от того, насколько решительные меры готов принять Банк России для того, чтобы не допустить коллапса в банковском секторе: в случае если регулятор до конца текущего года сможет найти действенные механизмы рекапитализации банков с целью формирования действительно адекватных резервов, то острота проблемы снизится, считают эксперты. В противном случае можно ожидать новой волны банкротств, которая будет происходить на фоне массового обесценивания активов и в условиях крайнего дефицита ликвидных средств для их покрытия, констатируют авторы исследования.
Помимо просроченной задолженности, которая на 1 мая текущего года составила 725 млрд рублей (3,6% кредитного портфеля банков), к проблемным активам аналитики агентства относят часть пролонгированной задолженности. Скрытые «дефолты» (реструктуризации ссуд заемщикам с крайне низкой платежеспособностью и высокой вероятностью неисполнения обязательств) могут достигать трети валовой величины реструктуризации, то есть порядка 6,6% ссудной задолженности. В результате, по оценкам «Эксперта РА», на 1 мая 2009 года объем истинных проблемных активов по банковской системе составил около 10% кредитного портфеля.
«На 1 мая 2009 года резервы на возможные потери по ссудам лишь на 60% покрывают реальную (в том числе не отраженную на балансе) величину проблемных активов банковской системы», — отмечает руководитель службы рейтингов кредитных институтов «Эксперта РА» Ирина Велиева. «Объем недосозданных резервов — около 800 млрд рублей. При уровне реальных проблемных активов в 2 трлн рублей величина сформированного РВПС достигла лишь 1,2 трлн. Вместе с тем просроченная задолженность продолжает расти существенно быстрее, чем прибыль банков: в мае 2009 года просрочка выросла на 83 млрд рублей, в то же время чистый убыток по банковской системе составил 26 млрд», — говорит она.
Крупные российские банки демонстрируют более высокие темпы роста и уровень просроченной задолженности, в то время как динамика просрочки по мелким банкам отстает от среднерыночных показателей, подчеркивается в исследовании. Наибольшая доля просроченной задолженности характерна для банков, находящихся с 6 по 20 место по активам (это большинство крупнейших банков с частным российским капиталом и крупные банки с участием иностранцев), значительными темпами растет просрочка по крупным (21—50 места) и средним банкам (51—200 места). С другой стороны, низкая доля просроченной задолженности небольших банков отчасти объясняется сокрытием дефолтов по предоставленным ссудам за счет их пролонгации. Наоборот, крупные банки с диверсифицированным кредитным портфелем менее охотно идут на пролонгации, предпочитая дисциплинировать клиентов и демонстрируя более реалистичные показатели проблемных активов. При этом в большинстве своем банки делают выбор в пользу пролонгации ссуд юридическим лицам, вынося на просрочку розничные кредиты.
Рейтинговое агентство прогнозирует, что к концу 2009 года величина реальных проблемных активов в банковской системе достигнет уровня в 20—22% валовой ссудной задолженности. В условиях экономического спада, фактической «заморозки» кредитования и стагнации кредитных портфелей общий объем «плохих» долгов будет лишь возрастать, доходность банковского бизнеса — падать, а РВПС будет все в меньшей степени соответствовать реальной угрозе обесценения активов. Как результат — уже к концу года банковская система может просто не суметь сгенерировать новые средства для покрытия активов «под стрессом», что в разы повышает вероятность кризиса «плохих» долгов. Исход сложившейся ситуации зависит от того, насколько решительные меры готов принять Банк России для того, чтобы не допустить коллапса в банковском секторе: в случае если регулятор до конца текущего года сможет найти действенные механизмы рекапитализации банков с целью формирования действительно адекватных резервов, то острота проблемы снизится, считают эксперты. В противном случае можно ожидать новой волны банкротств, которая будет происходить на фоне массового обесценивания активов и в условиях крайнего дефицита ликвидных средств для их покрытия, констатируют авторы исследования.