Количество банков, применяющих методику стресс-тестирования, растет
Количество банков, применяющих методику стресс-тестирования, растет. Об этом свидетельствуют обобщенные Банком России результаты опроса "О практике стресс-тестирования в кредитных организациях".
Стресс-тестирование проводят 78% из 190 банков, опрошенных ЦБ. Опрос, проведенный в 2003 году в отношении 127 кредитных организаций, показал, что только около 30% из них применяли тестирование в том или ином виде. Из банков, использующих методику стресс-тестирования, 91% применяет подходы, рекомендованные Центробанком.
В ходе стресс-тестирования риск ликвидности оценивали 92% банков, кредитный риск — 84%, рыночный — 82%. Операционный риск оценивают около половины кредитных организаций. Согласно результатам опроса, стресс-тестирование по видам рисков проводится банками в среднем со следующей периодичностью: кредитный риск — 6 раз в год, рыночный риск — 5 раз в год, риск ликвидности — 9 раз в год, операционный — 7 раз в год.
При определении значимости рисков, исходя из имеющихся на момент анкетирования портфелей активов, 76% банков поставили на первое место кредитный риск. Второй по значимости — риск ликвидности: 60% банков поставили его на второе место, еще 5% — на первое. Рыночный риск находится на третьей позиции по значимости (43% банков — третье место, 22% — второе, 4% — первое место). Операционный риск, исходя из ответов кредитных организаций, является наименее значимым для них видом риска (31% банков — четвертое место).
При разработке методики стресс-тестирования 84% банков использовали сценарный анализ, метод чувствительности портфеля — 56% банков, метод максимальных потерь — 62% банков. Подавляющее большинство (96%) банков проводит сценарный анализ на основе гипотетических событий, при этом в комбинации со сценарным анализом на основе исторических событий — 78% банков.
Оценку вероятности дефолта заемщика 96% кредитных организаций проводит, основываясь на экспертном суждении, у 50% кредитных организаций также разработаны количественные методы для оценки вероятности дефолта каждого конкретного заемщика.
Большинство кредитных организаций, осуществляющих стресс-тестирование (88%), проводит актуализацию параметров стресс-теста по мере изменения рыночной и общеэкономический конъюнктуры.
В своих внутренних документах обязательность и порядок проведения стресс-тестирования отразили 72% кредитных организаций. В 94% кредитных организаций результаты доводятся до руководства, а в 91% кредитных организаций результаты стресс-тестирования учитываются при формировании (корректировке) политики управления рисками, отмечает ЦБ.
В Центробанке считают, что в целом результаты проведенного опроса позволяют говорить о значительной позитивной динамике в части применения кредитными организациями методов стресс-тестирования. При этом российская практика управления рисками, в частности, применение стресс-тестов, постепенно приближается к международным подходам.
Стресс-тестирование проводят 78% из 190 банков, опрошенных ЦБ. Опрос, проведенный в 2003 году в отношении 127 кредитных организаций, показал, что только около 30% из них применяли тестирование в том или ином виде. Из банков, использующих методику стресс-тестирования, 91% применяет подходы, рекомендованные Центробанком.
В ходе стресс-тестирования риск ликвидности оценивали 92% банков, кредитный риск — 84%, рыночный — 82%. Операционный риск оценивают около половины кредитных организаций. Согласно результатам опроса, стресс-тестирование по видам рисков проводится банками в среднем со следующей периодичностью: кредитный риск — 6 раз в год, рыночный риск — 5 раз в год, риск ликвидности — 9 раз в год, операционный — 7 раз в год.
При определении значимости рисков, исходя из имеющихся на момент анкетирования портфелей активов, 76% банков поставили на первое место кредитный риск. Второй по значимости — риск ликвидности: 60% банков поставили его на второе место, еще 5% — на первое. Рыночный риск находится на третьей позиции по значимости (43% банков — третье место, 22% — второе, 4% — первое место). Операционный риск, исходя из ответов кредитных организаций, является наименее значимым для них видом риска (31% банков — четвертое место).
При разработке методики стресс-тестирования 84% банков использовали сценарный анализ, метод чувствительности портфеля — 56% банков, метод максимальных потерь — 62% банков. Подавляющее большинство (96%) банков проводит сценарный анализ на основе гипотетических событий, при этом в комбинации со сценарным анализом на основе исторических событий — 78% банков.
Оценку вероятности дефолта заемщика 96% кредитных организаций проводит, основываясь на экспертном суждении, у 50% кредитных организаций также разработаны количественные методы для оценки вероятности дефолта каждого конкретного заемщика.
Большинство кредитных организаций, осуществляющих стресс-тестирование (88%), проводит актуализацию параметров стресс-теста по мере изменения рыночной и общеэкономический конъюнктуры.
В своих внутренних документах обязательность и порядок проведения стресс-тестирования отразили 72% кредитных организаций. В 94% кредитных организаций результаты доводятся до руководства, а в 91% кредитных организаций результаты стресс-тестирования учитываются при формировании (корректировке) политики управления рисками, отмечает ЦБ.
В Центробанке считают, что в целом результаты проведенного опроса позволяют говорить о значительной позитивной динамике в части применения кредитными организациями методов стресс-тестирования. При этом российская практика управления рисками, в частности, применение стресс-тестов, постепенно приближается к международным подходам.