ЦБ хочет обязать системно значимые банки проводить стресс-тесты по кризисным сценариям

Понедельник, 26 октября 2015 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ планирует обязать системно значимые банки проводить стресс-тестирование по кризисным сценариям развития как деятельности самой кредитной организации, так и рынка в целом. Регулятор предлагает использовать результаты стресс-тестов при разработке политики управления риском ликвидности. Соответствующий проект указания Банка России «О принципах управления риском ликвидности в системно значимых кредитных организациях» размещен в понедельник на сайте ЦБ для ознакомления и сбора комментариев.

Как поясняет регулятор, проект нормативного акта разработан в рамках внедрения международных подходов к управлению риском ликвидности в кредитных организациях по «Базелю III».

Центробанк также уточняет, что стресс-тестирование по кризисным сценариям должно проводиться не реже одного раза в год, а в условиях нестабильности — чаще. Стресс-тесты предполагают разработку различных краткосрочных и долгосрочных сценариев и должны проводиться отдельно или в комбинации сценариев.

Системно значимым банкам (список состоит из десяти крупнейших кредитных организаций) придется направлять результаты стресс-тестов в структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью системно значимой кредитной организации.

В проекте указания отмечается, что результаты стресс-тестирования должны стать частью политики и стратегии управления ликвидностью системно значимого банка. Помимо стресс-тестов крупнейшие кредитные организации должны включать в стратегию управления ликвидностью и расчет уровня риска ликвидности, то есть склонности к риску. Причем системно значимые банки могут быть обязаны проводить такую оценку на ежедневной основе и для каждого из филиалов.

Сама стратегия и политика должны формироваться сроком на год, а совет директоров (или наблюдательный совет) системно значимого банка должен рассматривать ее на ежеквартальной основе в целях внесения корректировок.

Документ может вступить в силу с 1 января 2016 года, когда заработает требование по расчету норматива краткосрочной ликвидности (LCR) системно значимых банков.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 928
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003