ЦБ рекомендовал банкам разработать планы финвосстановления, указав критерии стресс-тестов
Рекомендации изложены в письме № 193-Т, изданном 29 декабря 2012 года.
"Банк России рекомендует кредитным организациям, в первую очередь крупнейшим, начать разработку планов самооздоровления после опубликования указанного письма", - говорится в сообщении.
Как сказал агентству "Прайм" зампред ЦБ Михаил Сухов, сверхзадачей является наличие готового плана рыночных действий по восстановлению показателей деятельности без привлечения средств государства, в том числе в лице "Агентства по страхованию вкладов". При этом перечень конкретных действий должна выбрать сама кредитная организация, ориентируясь как на возможности акционеров, так и необходимые операции с активами и обязательствами.
Сухов рассказал, что критериями для стресс-тестов выступают следующие показатели: снижение годовых темпов прироста ВВП от нуля до минус 1,5%, уменьшение фондовых индексов на 30-50%, рост ставок по госбумагам на 200-350 базисных пунктов и на 500-1000 пунктов по корпоративным облигациям, а также рост стоимости бивалютной корзины на 20-30% в год.
В основе рекомендаций лежат положения документа "Ключевые атрибуты эффективного урегулирования несостоятельности финансовых институтов", разработанного Советом по финансовой стабильности (СФС) и одобренного лидерами "Группы 20" на саммите 3-4 ноября 2011 года в Каннах.
В соответствии с подходами СФС, одним из новых механизмов урегулирования несостоятельности системно значимых кредитных организаций должны стать планы восстановления финансовой устойчивости (планы самооздоровления), предусматривающие планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические.
"Методические рекомендации определяют условия разработки кредитными организациями планов самооздоровления, их структуру, варианты (сценарии), позволяющие действовать в различных стрессовых ситуациях, а также индикаторы раннего предупреждения и индикаторы, при которых начинается реализация планов самооздоровления", - сообщает ЦБ.
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Как пояснил Сухов "Прайму", рекомендации адресованы всем банкам и не содержат критериев величины.
"Вместе с тем из содержания рекомендаций следует, что их эффективная реализация возможна лишь при заметном масштабе банковского бизнеса и капитала кредитной организации, так как именно они испытывают влияние изменений макроэкономических показателей, по которым надо проводить стресс-тестирование", - добавил он.
"Кредитным организациям рекомендуется оценить собственную финансовую устойчивость с точки зрения капитала и ликвидности, а также факторов, с ними связанных, - например, влияние указанных выше показателей на поведение клиентов", - сообщил зампред ЦБ.
По итогам стресс-тестов банки должны будут определить источники покрытия потерь. Это может быть продажа активов, привлечение средств кредиторов или акционеров, реструктуризация бизнеса, а также конвертация субординированного кредита в капитал банка, либо его направление на покрытие убытков.
"Кредитная организация должна учитывать финансовые возможности бизнес-групп, в которые она входит, включая политику материнских организаций в отношении их "дочек" в России", - пояснил собеседник "Прайма".
ЦБ считает, что планы восстановления финансовой устойчивости должны быть рассмотрены всеми органами управления банка, включая совет директоров (наблюдательный совет).
"По мере разработки планов финансового самооздоровления и направления их в ЦБ, регулятор предполагает по результатам их анализа разработать собственные планы возможных действий в отношении отдельных кредитных организаций, а также учитывать реалистичность этого плана при оценке финансового состояния банка. Такая структура взаимоотношений в банковском секторе соответствует рекомендациям Совета по финансовой стабильности", - сказал Сухов.
В реализации рекомендаций нет никакой спешки, вместе с тем сам ЦБ планирует работу с менеджментом крупнейших банков. "Речь идет не о количестве и скорости, а об их реалистичности", - заверил он.
Кредитные организации будут направлять свои планы в территориальные учреждения Центробанка, затем работа будет продолжена в центральном аппарате регулятора.
"Наличие плана не требует одобрения регулятора, но в отношении отдельных банков ЦБ будет разрабатывать планы по урегулированию несостоятельности ", - сказал Сухов.
"Банк России рекомендует кредитным организациям, в первую очередь крупнейшим, начать разработку планов самооздоровления после опубликования указанного письма", - говорится в сообщении.
Как сказал агентству "Прайм" зампред ЦБ Михаил Сухов, сверхзадачей является наличие готового плана рыночных действий по восстановлению показателей деятельности без привлечения средств государства, в том числе в лице "Агентства по страхованию вкладов". При этом перечень конкретных действий должна выбрать сама кредитная организация, ориентируясь как на возможности акционеров, так и необходимые операции с активами и обязательствами.
Сухов рассказал, что критериями для стресс-тестов выступают следующие показатели: снижение годовых темпов прироста ВВП от нуля до минус 1,5%, уменьшение фондовых индексов на 30-50%, рост ставок по госбумагам на 200-350 базисных пунктов и на 500-1000 пунктов по корпоративным облигациям, а также рост стоимости бивалютной корзины на 20-30% в год.
В основе рекомендаций лежат положения документа "Ключевые атрибуты эффективного урегулирования несостоятельности финансовых институтов", разработанного Советом по финансовой стабильности (СФС) и одобренного лидерами "Группы 20" на саммите 3-4 ноября 2011 года в Каннах.
В соответствии с подходами СФС, одним из новых механизмов урегулирования несостоятельности системно значимых кредитных организаций должны стать планы восстановления финансовой устойчивости (планы самооздоровления), предусматривающие планирование конкретных путей решения проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические.
"Методические рекомендации определяют условия разработки кредитными организациями планов самооздоровления, их структуру, варианты (сценарии), позволяющие действовать в различных стрессовых ситуациях, а также индикаторы раннего предупреждения и индикаторы, при которых начинается реализация планов самооздоровления", - сообщает ЦБ.
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Как пояснил Сухов "Прайму", рекомендации адресованы всем банкам и не содержат критериев величины.
"Вместе с тем из содержания рекомендаций следует, что их эффективная реализация возможна лишь при заметном масштабе банковского бизнеса и капитала кредитной организации, так как именно они испытывают влияние изменений макроэкономических показателей, по которым надо проводить стресс-тестирование", - добавил он.
"Кредитным организациям рекомендуется оценить собственную финансовую устойчивость с точки зрения капитала и ликвидности, а также факторов, с ними связанных, - например, влияние указанных выше показателей на поведение клиентов", - сообщил зампред ЦБ.
По итогам стресс-тестов банки должны будут определить источники покрытия потерь. Это может быть продажа активов, привлечение средств кредиторов или акционеров, реструктуризация бизнеса, а также конвертация субординированного кредита в капитал банка, либо его направление на покрытие убытков.
"Кредитная организация должна учитывать финансовые возможности бизнес-групп, в которые она входит, включая политику материнских организаций в отношении их "дочек" в России", - пояснил собеседник "Прайма".
ЦБ считает, что планы восстановления финансовой устойчивости должны быть рассмотрены всеми органами управления банка, включая совет директоров (наблюдательный совет).
"По мере разработки планов финансового самооздоровления и направления их в ЦБ, регулятор предполагает по результатам их анализа разработать собственные планы возможных действий в отношении отдельных кредитных организаций, а также учитывать реалистичность этого плана при оценке финансового состояния банка. Такая структура взаимоотношений в банковском секторе соответствует рекомендациям Совета по финансовой стабильности", - сказал Сухов.
В реализации рекомендаций нет никакой спешки, вместе с тем сам ЦБ планирует работу с менеджментом крупнейших банков. "Речь идет не о количестве и скорости, а об их реалистичности", - заверил он.
Кредитные организации будут направлять свои планы в территориальные учреждения Центробанка, затем работа будет продолжена в центральном аппарате регулятора.
"Наличие плана не требует одобрения регулятора, но в отношении отдельных банков ЦБ будет разрабатывать планы по урегулированию несостоятельности ", - сказал Сухов.